同時(shí)買人同一種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。期權(quán)購買者付給期權(quán)出售方兩個(gè)期權(quán)費(fèi)用:C+P(最大損失)，兩種期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日。跨式期權(quán)策略當(dāng)投資者預(yù)期股票價(jià)格會(huì)有大幅波動(dòng)但不知其變動(dòng)方向時(shí)，則可應(yīng)用跨式期權(quán)策略。如果在期權(quán)到期日，股票價(jià)格非常接近執(zhí)行價(jià)格.則跨式期權(quán)就會(huì)發(fā)生
買入跨式期權(quán)策略
買入跨式期權(quán)策略：
我們先分析看漲期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)的盈虧分布。令T表示期限較短的期權(quán)到期時(shí)刻，c C:分別代表期限較長和較短的看漲期權(quán)的期初價(jià)格代表T時(shí)刻期限較長的看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，ST表示T時(shí)刻標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。更新時(shí)間：2019-9-19 16:34
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